Роксина выросла во Франции, Бельгии и Италии. Она окончила консерваторию Американского института кино, снимала рекламные ролики для Guess Jeans, Victoria Beckham, Disney Princess и так далее. Хелберг сняла ряд коротких документальных фильмов для некоммерческой организации Inner-City Arts.
Роксина работала с режиссёром Жан-Марком Валле над сериалами HBO «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы». Недавно Роксина снялась в пилотном фильме ужасов для телеканала Элая Рота Crypt TV. Женщина-режиссёр мечтает о большой карьере в кино, и первый её фильм, судя по отзывам критиков, получился весьма неплохим. Его уже сравнивают с «Дьявол носит Прада» и «Чёрным лебедем».